跨越牛熊的投资方式——代币量化交易

在股市中btc量化交易，大家可能都听说过基本面分析和技术分析。 其实还有第三种分析方法——定量分析。

那么到底什么是定量分析，它有哪些不为人知的好处，下面就为大家一一讲述。

一、量化交易的定义

量化交易是指利用计算机技术，借助现代统计和数学方法进行交易的投资方式。 量化交易从庞大的历史数据中选取各种能够带来超额收益的“大概率”事件制定策略，用量化模型对这些规律和策略进行验证和固化，然后严格执行固化后的策略来指导投资。 寻求获得持续、稳定和高于平均水平的超额收益。

看完是不是还觉得有些看不懂？ 没关系。 让我用通俗易懂的语言解释一下。

量化交易做两件事：

①建立数学模型

②根据数学模型，适时买入或卖出

量化交易在股市中已经是比较成熟的做法。 据统计，国外成熟市场的程序化期货交易已占总交易量的70%-80%。

由于币市与股票市场有很多相似之处，因此越来越多的人开始研究币市的量化交易。

2. 量化交易的好处

量化交易有什么好处？

量化交易的最大优势在于减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观时做出不理性的投资决策。

我可以回顾一个普通人的市场进入过程。

①听说现在区块链比较火，一年可以涨很多倍。 买一点试试看，哇，短短几天涨了30%，赶紧扔掉，你就安全了

②我摔倒了，哈哈，我逃脱成功了。 哎，跌了这么多，已经低于我上次进场价了，可以抄底，买！

③还在下跌？继续买入，降低成本

④ 怎么一直跌啊跌啊，什么时候才能涨起来？算了，放那儿装死

你觉得熟悉吗？

进场靠个人感觉，做决定靠八卦。

是不是很像我们的真实写照？

有没有办法指导我们什么时候买，什么时候卖？

答案是肯定的，就是利用交易的历史数据，得到交易的数学模型，在满足条件时买入或卖出。

俗话说，投资是反人类的，这至少体现在两个方面：

①在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪

②握币不动明明是个好办法，但有时候就是控制不住自己的手，想做点什么

因此btc量化交易，量化投资就是要制定一个客观的参考指标。 当条件满足时，不带情绪地买入或卖出，大概率获得高于平均水平的收益。

3.掌握量化交易所需的技能

看完上面的介绍，是不是有点心痒痒，想知道这个技能是怎么获得的，最终实现躺赚。

3.1 基本技能

学习量化基本上需要2个基本技能：

1. 数学：用于建立交易模型

2.计算机：用于实现交易模型

或者举个例子来说明。

例如，我有 5 个 ETH。 我观察到最近ETH对BTC的交易对波动很大，每隔一段时间就会出现一个涨跌周期。 我希望在ETH价格高的时候换成BTC，在ETH价格低的时候换。 到时候再改回来，终于意识到ETH的数量会增加。 我怎样才能抓住这个机会？

①学习一门计算机编程语言，如Python

②熟悉相关交易网站API接口的使用，API是Application Programming Interface（应用程序编程接口）的缩写，通过API接口，无需登录交易网站即可实现数字代币的交易

③ 根据模型或经验总结量化策略，决定什么时候买什么时候卖

④利用程序实施量化策略，利用历史数据进行模拟测试。 如果测试数据通过，就可以真正上线了

3.2 学习门槛

通过上面的例子，我们可以看出学习量化交易有两个门槛：

①学习编程语言

②建立合适的量化策略

对比这两点，其实第二点才是关键。 因为只要投入足够的时间，编程是绝对可以学会的。 但建立合适的量化策略相对困难。

这就好比一年级的小豆宝学写字。 经过练习，孩子肯定能学会写字，但字写得好不好就天差地别了！

一个好的量化交易策略可以更好地预测市场行为，增加增加最初投入的 5 ETH 的概率，而一个糟糕的交易策略可能会减少 5 ETH。

因此，实现躺赚并不是那么容易的。 赚钱的本质是认知表现！

4. 手动量化

看完上面的例子，是不是觉得有点震撼。

刚刚学会了一个赚钱的好方法，正兴致勃勃地想着赚钱，却发现并没有那么容易学。

我给大家讲一个人工量化交易的方法。 该方法非常简单，无需编程即可实现。

这个攻略是跟吴小檀博士学的。 详见链接：《2018年区块链投资攻略》。

例如，如果您持有以下主要货币，请按照以下比例进行配置：

标的：BTC、ETH、EOS、BNB、USDT

比例：1:1:1:1:2

操作方法如下：

每月等权重调整，保证比例不变

用实际数据说明。

比如我有6万元，买了1万元的BTC，1万元的ETH，1万元的EOS，1万元的BNB，2万元的USDT。

一个月后，由于各种货币涨跌不一致。 如果BTC涨了，ETH跌了，那么我们会做等权重调整，卖出一小部分BTC，买入ETH，最终按照法币的价格预估，保证各个币种之间的配置比例依然是1:1 ：1：1：2。

这里有2个问题：

(1) 为什么选择这些类型的目标？

1.这几类标的都是胜率高的标的

2、BTC/ETH与EOS/BNB之间存在相对优势轮动。 简单的说，BTC涨了，ETH涨了，EOS涨了，BNB涨了

提高投资时间的利用率并降低资产波动性。

(2) 你为什么要这样做？

这里暗示了两个平衡：

1. 数字资产内部等权重平衡

数字资产内部平衡，借用证券市场等权重基金的思想，等权重组合的优势在于进可攻，退可守。 与市值加权基金相比，长期回报更高。

2. 数字资产与法币（USDT）余额

数字资产与USDT的平衡旨在降低系统性风险。

通过这种再平衡的方式，自动帮助我们完成高抛低吸。

对于普通人（懒人）来说，这种比例配置+定期调仓是一种特别简单、安全、可操作性强的量化投资方式。

用一句俗话来解释它的中心思想就是：风水轮流转。

我最早是从《简奇理财》的“简单投资”中了解到这种比例配置+定期再平衡的方法。

只是《简奇理财》选择的标的股票是股票。 其选择A股沪深300、中证500、债券基金、美股标普500和纳斯达克100。通过历史数据回测，该方法可以稳步跑赢普通指数基金。

我相信同样的方法也可以作为货币市场的参考。 有兴趣的小伙伴不妨使用模拟盘进行测试。

这里推荐TokenClub的模拟盘，您可以在模拟盘上模拟买入上述大额币种，测试这种定期调仓的方式是否比您的实际配置好。

参考注册链接：

请复制链接在浏览器中打开，注册成功即可获得28TCT。

现在刚开始学习量化交易，期待与小伙伴们一起交流成长！